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Parece pergunta de pegadinha, mas a resposta é direta: todo cavalo é um mamífero.
Mamíferos compartilham traços definidores como dar à luz filhotes vivos, ter pelos ou pelagem, e produzir leite para seus filhotes. Cavalos marcam todas essas caixas.
Como cavalos atendem a todos os critérios, não existe cavalo que se qualifique como animal mas não mamífero.