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Os primeiros cavalos cinza verdadeiros podem ter se originado na Espanha, desenvolvidos de cavalos Andaluz e Barb. A cor foi depois refinada na França para produzir cavalos de tiro Percheron e Norman. Cavalos cinza também foram populares na Inglaterra, contribuindo para raças como Cleveland Bay e Yorkshire Coach Horse.
Hoje, cavalos cinza são encontrados mundialmente e usados em corridas, salto, adestramento e muitas outras disciplinas.