Pandas vermelhos são criaturas arbóreas, ou seja, passam muito tempo em árvores. Dormem em ocos de árvores e galhos, frequentemente enrolados em bola para calor e segurança. Também podem usar ninhos construídos por outros animais, ou até fazer seus próprios ninhos rudimentares de galhos e folhas.
Pandas vermelhos são conhecidos por sua predileção por bambu, e podem ocasionalmente usar galhos de bambu como plataformas para dormir.