A baleia cinzenta tem que ser capitalizada?

Não, "Baleia Gray" não precisa ser capitalizada.

* nomes comuns dos animais são geralmente minúsculos: Pense em "cachorro", "gato", "pássaro" ou "elefante".
* nomes científicos dos animais estão capitalizados: O nome científico da baleia cinza é *Eschrichtius robustus *. Observe que o gênero (Eschrichtius) é capitalizado e a espécie (Robustus) é minúscula.

Portanto, a menos que você esteja se referindo ao nome científico, você escreveria "Whale Grey" em minúsculas.